14.10.2018, 22:48
Warum Backtests? Braucht man das? Was muss man wissen, bzw. sollte man sich im Bereich Trading und Forexmarkt auskennen?
Ein Statement, bzw. eine Ausführung vom Programmierer:
Externer Inhalt (z.B. Newsletter, E-Mails, Seiteninhalte):
Was sind Backtests und warum macht man sowas (bzw. warum SOLLTE man sowas machen)?
Backtests sind so notwendig wie Testfahrten und Crashtests in der Autoindustrie. Ein richtig durchgeführter Backtest zeigt auf wie sich der EA verhalten hätte, wenn er tatsächlich in diesem Zeitraum gelaufen wäre. Kein (!) ernstzunehmender EA Entwickler der Ahnung von seiner Arbeit hat kommt um Backtests herum. Backtests sind eine enorm anstrengende und zeitaufwändige Sache - viel aufwändiger als das simple Programmieren einer Strategie (es gibt im Internet zahlreiche Anbieter die um wenige 100 Euro EAs im Auftrag entwickeln, die meisten EAs sind grundsätzlich auch in wenigen Stunden programmiert). Bei EAs beginnt die Entwicklungsarbeit aber erst so richtig mit den Backtests da Backtests zahlreiche Programmier- aber auch Strategie- (!) Fehler aufzeigen und dem Entwickler die Möglichkeit bieten den EA auf die verschiedenen Marktphasen anzupassen bzw. vorzubereiten. Wegen dem günstigen Preis verzichten diese "100 Euro EA Entwickler" auf ausgiebige Backtests - sie setzen ja nur das um was Ihnen der Auftraggeber sagt. Für 1 Währungspaar und 1 Jahr kann ein Backtest auch schonmal 7 Stunden rechnen, da wird dann schnell klar warum das ein "100 Euro EA Entwickler" um diesen Preis schlichtweg nicht machen KANN. Zusätzlich kommt dann noch dazu das manche der EA Entwickler zwar vielleicht gute Programmierer sein mögen, jedoch meistens nicht (gut) traden können (sonst würden sie sich ja auch nicht so billig anbieten). Eigene Ideen fehlen daher komplett und es wird einfach nur das stupide umgesetzt was der Auftraggeber sagt - nur der wiederum kann (vor allem ohne Backtests) nicht an alles denken. Es gibt zwar weltweit zigtausende EAs - unserer Meinung nach gibt es weltweit aber keine 100 EA Entwickler die (gut) programmieren UND (gut) traden UND (gut) backtesten können, was jedoch Voraussetzung für einen guten EA ist.
Natürlich müssen die Backtests richtig durchgeführt werden, der EA Entwickler muss sich z.B. zwingend die 99.9% Tickdaten besorgen - was die meisten nicht machen bzw. nichteinmal wissen (!). Standardmäßig sind die Tickdaten vom Metatrader nur zu ca. 70-80% vollständig und somit für ernstzunehmende Ergebnisse unbrauchbar (Tickdaten enthalten für alle Geschäftsabschlüsse eines Handelstages die zugehörigen Preise, Zeiten, Volumina, Open/High/Low/Close wie auch Orderbuch Best Bids, Best Asks. Man muss für jedes Währungspaar eigene Tickdaten besorgen).
Klar ist das positive Backtests keinen Erfolg für die Zukunft garantierten, aber richtig durchgeführte und erfolgreiche Backtests sind der EINZIGE Anhaltspunkt an dem sich ein Investor orientieren kann ob der EA dem er sein Geld anvertrauen möchte etwas taugt oder nicht! Backtests sollten immer mindestens 1 Jahr zurück gemacht werden, im Optimalfall ein paar Jahre. Läuft ein Signal erst seit wenigen Wochen oder Monaten im Livebetrieb hat das nur wenig Aussagekraft (wie man auch in den Backtests sieht gibt es immer gute und schlechte Phasen und wenige Tage im Jahr können ein ganzes Ergebnis ruinieren), zusätzliche Backtests über einen längeren Zeitraum sind ein enormer Transparenzvorteil und aus unserer Sicht einfach ein Punkt den ein EA Anbieter liefern MUSS da er sonst nicht vertrauenswürdig ist und den SCAMs und zahlreichen weiteren Internetbetrügern zugeordnet werden kann.
Warum haben nun manche Anbieter von EAs keine Backtests auf ihrer Seite online bzw. sprechen sich sogar dagegen aus? Hier gibt es nur wenige Möglichkeiten:
- Der EA Anbieter ist nicht im Besitz der EX4 Datei (die ausführbare Datei vom EA) und kann somit die Backtests überhaupt nicht durchführen.
- Der EA Anbieter hat sich zwar die EX4 Datei von irgendwo (oft betrügerisch ohne dem Wissen des EA Programmiers) herkopiert, kann jedoch durch Erkenntnisse die er mit Backtests gewonnen hat keinerlei Änderungen im Code machen, weil er den Code nicht besitzt.
- Der EA Anbieter kann überhaupt nicht programmieren und kopiert sich die Signale selbst nur von irgendwo her (z.B. von einer Copytrading Plattform - oft sogar betrügerisch indem derjenige überhaupt nichts weiß von dem kopiert wird), vielleicht fälscht er die Signale sogar noch ab indem er einfach mit dem Kopierprogramm TP und SL manipuliert oder im Kopierprogramm die maximale Tradeanzahl einschränkt um z.B. ESMA Regularieren zu genügen. Heraus kommt dann ein "russisches Roulette" Signal von dem niemand abschätzen kann wie es sich in Zukunft verhalten wird.
- Der Backtest beweist das der EA unbrauchbar ist und der Anbieter veröffentlicht aus diesem Grund das Ergebnis nicht weil er nur ein paar Monate bis zum unvermeidbaren Crash abzocken will (sei das nun mit Performance Fee, Abos oder Broker Commission).
Ein Artikel von Ing. Daniel Hirschböck, er programmiert seit 1993, tradet selbst seit 2015 und entwickelt seit 2017 EAs (ausschließlich) für FXEA.
Ein Statement, bzw. eine Ausführung vom Programmierer:
Externer Inhalt (z.B. Newsletter, E-Mails, Seiteninhalte):Backtests sind so notwendig wie Testfahrten und Crashtests in der Autoindustrie. Ein richtig durchgeführter Backtest zeigt auf wie sich der EA verhalten hätte, wenn er tatsächlich in diesem Zeitraum gelaufen wäre. Kein (!) ernstzunehmender EA Entwickler der Ahnung von seiner Arbeit hat kommt um Backtests herum. Backtests sind eine enorm anstrengende und zeitaufwändige Sache - viel aufwändiger als das simple Programmieren einer Strategie (es gibt im Internet zahlreiche Anbieter die um wenige 100 Euro EAs im Auftrag entwickeln, die meisten EAs sind grundsätzlich auch in wenigen Stunden programmiert). Bei EAs beginnt die Entwicklungsarbeit aber erst so richtig mit den Backtests da Backtests zahlreiche Programmier- aber auch Strategie- (!) Fehler aufzeigen und dem Entwickler die Möglichkeit bieten den EA auf die verschiedenen Marktphasen anzupassen bzw. vorzubereiten. Wegen dem günstigen Preis verzichten diese "100 Euro EA Entwickler" auf ausgiebige Backtests - sie setzen ja nur das um was Ihnen der Auftraggeber sagt. Für 1 Währungspaar und 1 Jahr kann ein Backtest auch schonmal 7 Stunden rechnen, da wird dann schnell klar warum das ein "100 Euro EA Entwickler" um diesen Preis schlichtweg nicht machen KANN. Zusätzlich kommt dann noch dazu das manche der EA Entwickler zwar vielleicht gute Programmierer sein mögen, jedoch meistens nicht (gut) traden können (sonst würden sie sich ja auch nicht so billig anbieten). Eigene Ideen fehlen daher komplett und es wird einfach nur das stupide umgesetzt was der Auftraggeber sagt - nur der wiederum kann (vor allem ohne Backtests) nicht an alles denken. Es gibt zwar weltweit zigtausende EAs - unserer Meinung nach gibt es weltweit aber keine 100 EA Entwickler die (gut) programmieren UND (gut) traden UND (gut) backtesten können, was jedoch Voraussetzung für einen guten EA ist.
Natürlich müssen die Backtests richtig durchgeführt werden, der EA Entwickler muss sich z.B. zwingend die 99.9% Tickdaten besorgen - was die meisten nicht machen bzw. nichteinmal wissen (!). Standardmäßig sind die Tickdaten vom Metatrader nur zu ca. 70-80% vollständig und somit für ernstzunehmende Ergebnisse unbrauchbar (Tickdaten enthalten für alle Geschäftsabschlüsse eines Handelstages die zugehörigen Preise, Zeiten, Volumina, Open/High/Low/Close wie auch Orderbuch Best Bids, Best Asks. Man muss für jedes Währungspaar eigene Tickdaten besorgen).
Klar ist das positive Backtests keinen Erfolg für die Zukunft garantierten, aber richtig durchgeführte und erfolgreiche Backtests sind der EINZIGE Anhaltspunkt an dem sich ein Investor orientieren kann ob der EA dem er sein Geld anvertrauen möchte etwas taugt oder nicht! Backtests sollten immer mindestens 1 Jahr zurück gemacht werden, im Optimalfall ein paar Jahre. Läuft ein Signal erst seit wenigen Wochen oder Monaten im Livebetrieb hat das nur wenig Aussagekraft (wie man auch in den Backtests sieht gibt es immer gute und schlechte Phasen und wenige Tage im Jahr können ein ganzes Ergebnis ruinieren), zusätzliche Backtests über einen längeren Zeitraum sind ein enormer Transparenzvorteil und aus unserer Sicht einfach ein Punkt den ein EA Anbieter liefern MUSS da er sonst nicht vertrauenswürdig ist und den SCAMs und zahlreichen weiteren Internetbetrügern zugeordnet werden kann.
Warum haben nun manche Anbieter von EAs keine Backtests auf ihrer Seite online bzw. sprechen sich sogar dagegen aus? Hier gibt es nur wenige Möglichkeiten:
- Der EA Anbieter ist nicht im Besitz der EX4 Datei (die ausführbare Datei vom EA) und kann somit die Backtests überhaupt nicht durchführen.
- Der EA Anbieter hat sich zwar die EX4 Datei von irgendwo (oft betrügerisch ohne dem Wissen des EA Programmiers) herkopiert, kann jedoch durch Erkenntnisse die er mit Backtests gewonnen hat keinerlei Änderungen im Code machen, weil er den Code nicht besitzt.
- Der EA Anbieter kann überhaupt nicht programmieren und kopiert sich die Signale selbst nur von irgendwo her (z.B. von einer Copytrading Plattform - oft sogar betrügerisch indem derjenige überhaupt nichts weiß von dem kopiert wird), vielleicht fälscht er die Signale sogar noch ab indem er einfach mit dem Kopierprogramm TP und SL manipuliert oder im Kopierprogramm die maximale Tradeanzahl einschränkt um z.B. ESMA Regularieren zu genügen. Heraus kommt dann ein "russisches Roulette" Signal von dem niemand abschätzen kann wie es sich in Zukunft verhalten wird.
- Der Backtest beweist das der EA unbrauchbar ist und der Anbieter veröffentlicht aus diesem Grund das Ergebnis nicht weil er nur ein paar Monate bis zum unvermeidbaren Crash abzocken will (sei das nun mit Performance Fee, Abos oder Broker Commission).
Ein Artikel von Ing. Daniel Hirschböck, er programmiert seit 1993, tradet selbst seit 2015 und entwickelt seit 2017 EAs (ausschließlich) für FXEA.
