02.06.2017, 17:20
(02.06.2017, 10:34)Mac Stef schrieb: @FxR: sehen wir es jetzt gleich?
Leider nein. Ich stehe auf dem Schlauch.
Mir wird einfach nicht klar, wo (bis auf die entstehende Handelsgebühr) der Unterschied ist zwischen Offenlassen der Shortpositionen und Schließen und sofortigem Neueröffnen der Positionen liegt.
Nach deiner Logik macht letzteres das Ergebnis schlagartig schlechter.
Für mich ist der Zustand danach aber (wieder bis auf die geleistete Gebühr für Schließen und Öffnen) genau derselbe: Dieselben Short-Positionen sind offen, haben also die gleiche Chance zu gewinnen wie wenn sie offen bleiben.
Wo liegt mein Irrtum?
Was ich nach wie vor auch nicht verstehe ist - bis auf erspartes zwischenzeitliches Risiko in "meiner" Variante - warum nicht Short-Positionen zwischenzeitlich geschlossen werden können statt parallel Long-Positionen zu eröffnen.
Beispiel:
0,01 Lot Short offen mit Verlust 4%. Jetzt wird eine Long-Position über ebenfalls 0,01 eröffnet und anschließend steigt EUR/USD weiter, so dass die Short-Position bei -5% und die Long-Position bei +1% steht, zusammen die Equity also nicht verändert wird.
Wenn man statt Eröffnen der Long-Position die Short-Position zwischenzeitlich schließt und nach dem Kursanstieg wieder eröffnet, ist die Equity doch ebenfalls unverändert.
Wo übersehe ich da den Unterschied?
Meiner überschlägigen Berechnung nach ist das System übrigens etwa bei EUR/USD = 1,20 im Totalverlust, vorher muss schon wegen Margin-Calls nach und nach geschlossen werden. Wenn zwischendurch noch parallel erfolgreich Long-Positionen eröffnet sind, ist die Marke etwas höher.
Kann das wirklich sein, oder verrechne ich mich?
(02.06.2017, 10:34)Mac Stef schrieb: IMFX setzt dann martingale-ähnlich Positionen größeren Volumens
Am Rande:
Martingale-Strategien halte ich für hochriskant. Früher oder später führen sie immer zum Totalverlust. IMFX ist jedoch seriös genug, nicht immer weiter größere Positionen zu eröffnen, so dass es wie du sagst nur "martingale-ähnlich" ist.
Anbei ist eine kleine Excel-Datei, die das eindrucksvoll zeigt:
Hier wird bei einem Verlust der Einsatz immer wieder verdoppelt.
Das gibt eine unglaublich schöne Balance-Kurve, die kontinuierlich steigt - bis einmal das Kapital in einer Verlustphase nicht mehr zum weiteren Verdoppeln reicht.
Wenn das in der Datei mal nicht passiert, dauert es länger als die Zeit, die dort dargestellt wird.
Roulette_Strategie.xlsx (Größe: 998,78 KB / Downloads: 99)
